为什么数学好的人在交易领域更成功？

本文来自微信公众号：肖小跑，作者：肖小跑，题图来自：AI生成

一

不是理科生崇拜，这是有哲学和心理学底层逻辑的。

我身边的一位衍生品交易员，纽大石溪分校应用数学与物理学博士——对，就是西蒙斯任院长，且亲自资助的实验室——用4个字回答了我：因为学数学的人“算得仔细”。

逻辑线是这样的：

“The Biggest Bluff”这本书里（墙裂推荐），开篇引述康德在《纯粹理性批判》中的观点：赌博是人性的试金石。

（“The Biggest Bluff”）

人类天生有种缺陷：会把“灰色地带”四舍五入成“非黑即白”的确定性，对“确定性”的判断力迷之自信——99%，甚至90%，基本上就等于100%。

所以要判断一个人的观点是否可靠，是不是真自信，最好的方法就是让他上赌桌赌一把。

很多人嘴上自信满满，对自己的判断深信不疑，真要赌上真金白银，立马就怂了。赌十块钱，可能依然信誓旦旦；赌一年的工资，就要再掂量掂量了：自己到底有多大把握？如果医生在下每个诊断书之前都要押上自己毕生积蓄，他会如何写这张单子？

这和塔勒布的“Skin in the Game”如出一辙：“风险共担”就像一道过滤器，淘汰掉所有对风险概率没有感知的人。因为鲁莽司机已经（或早晚会）出了事故；同样道理，在市场上，对自己决策可能带来的风险一点感知都没有的交易员，也早就不在牌桌上了。

这都要靠懂得和尊重“概率”。

二

事实证明，数学好的人天生对“概率”是极敏感的。

“71%”和“29%”——这是2016年预测市场上希拉里和川普大选获胜的概率。

大多数人看到 71% ，就觉得稳了，希拉里肯定赢。但数学好的人会告诉你，川普胜率（29%），相当于梭哈里拿到一对的概率接近三分之一。“三分之一”可不是“零”——玩两把牌便知，翻牌出一对的概率远远大于“零”。

很多人会觉得 71% 的胜率已经很高了，应该大胆下注。但实际上，29%的失败概率意味着你每三局就会输掉一局，风险一点都不低。假设每个看大选的瓜众都得赌上一条金子，没人会当这个误差不存在。

牌桌和交易市场是训练概率思维的唯二最佳场所，没有之三。因为这是两个能把“概率”和“输赢”直接挂钩的神奇地方。

坐在牌桌和交易台前上，面对真金白银的下注时，你必须不断评估自己的胜算。为了赢得底池，我需要投入多少？我手上的牌值这个价吗？

扑克玩家每次下注，交易员每次报价，都是整场游戏的一部分，不断测试牌局和市场的过程，也是实时反馈过程——决策错误的后果当下立现，没有余地。所以交易员有用数字来记忆、预知疼痛的特异功能。

而这种概率思维在现实生活中根本学不到。现实世界比牌桌复杂太多，做出决策很久之后，可能才知对错——错误判断得不到即时反馈时，就给了我们极大“自欺欺人”的空间，产生虚假的自信。

交易员都爱赌，学数学的交易员更是如此，他们觉得牌桌上有世界的本质——就像数学。面对概率他们会精细算计，有时候细得令人发指，恨不得像罗素一样，在《数学原理》中用几百页证明“1+1=2”。

这种刨根问底精细计算的style总给人一种学数学的就是不好好说话的感觉。但这偏偏是数学最底层的根基，也是能和“概率”通灵的本事——而这本事，是大多数人根本懒得去掌握的。

大多数人（散户，包括很多专业投资人）更喜欢“直觉”：

为什么要买那只股票？饭桌上听来的，抖音刷到的，天线宝宝暗示的，直觉告知的。反正不是看数字、算概率来的。

明明概率算出来应该继续持有，直觉告诉我得赶紧止盈，落袋为安；明明概率红灯闪闪，及时止损，直觉告诉我得再守一守，不能认输。

而数学看似冷冰冰，毫无人性，却能避开情绪陷阱。

三

下面的关键来了。

就算懂得和尊重概率——依然不能决定我们在市场和牌桌上是生还是死。最后真正胜出的依然是心理：你是不是无限游戏玩家？有没有对“赢”的执念？喜不喜欢拥抱不确定性？享不享受受虐的过程？

事实再次证明，数学好的人是可以做到的。

但前提是真正理解概率的意义，习惯为自己的决策负全责。这要靠一个底层逻辑：要提高胜算，唯一的途径是概率和决策，不是玄学、神仙、天线宝宝和直觉；而想要100%胜算，只有一个办法：操纵牌局。

在牌桌和市场上，没有“运气”这种生物的存在，这里活着的只有“概率”和“决策”。你每一次下注，都必须为自己的选择负责，没借口可找。

这种“没人背锅”的直觉是关键。而只有那些对数学和概率极端崇拜的人，才不会被运气、或者某种模糊的神秘力量钻了空子。

交易的本质，就是不断校准信念强度。数学好的人，这一辈子都不会对任何事情感到安心，除了自己算出来的数字。

而这才是概率和交易的精髓所在。

本文来自微信公众号：肖小跑，作者：肖小跑